Unités

Sciences actuarielles

Les recherches de cette unité sont consacrées à différentes domaines en sciences actuarielles, y inclus, la finance stochastique. Les principaux thèmes de recherche du service sont les suivants :  évaluation des produits dérivés ,analyse de la structure des taux d'intérêt, modèles semi-Markoviens en théorie de la ruine, évaluation numérique des probabilités de ruine, modèles stochastiques en finance  et assurance ; étude des coûts de transaction, fonds de pension.

Statistique Mathématique et probabilités

Projets

Gestion du risque, en particulier en assurance et mathématiques financières

Mesures de risque en Finance et Assurance, Ordres et métriques stochastiques entre risques, Construction de risques majorants/minorants, Echangeabilité et dépendance générale entre risques, Approximation de Poisson pour portefeuille, intéraction entre ALM et théorie du risque, Assurance et théorie du risque

Probabilité de ruine, sur horizon fini ou infini

Evaluation de la probabilité de ruine, exacte ou asymptotique, avec ou sans taux d'intéret

Problèmes de croisement

Caractérisation de la loi de temps de sortie de processus markoviens sur des courbes

Modèles épidémiques en assurance

Etude des risques d'épidémie (genre grippe) et estimation de leur couverture en assurance

Méthodes de calcul récursives pour des distributions composées

Généralisation d'algorithmes de type Panjer