Inventaire


Site en anglais

Modélisation des courbes multiples de taux d'intérêts

Unité : Sciences actuarielles | ULB454



Description :


Le but de ce projet est de développer un model pour les courbes multiples de taux d'intérêts à l'aide de dynamiques adaptées à la pratique et d'avoir
des formules d'évaluation semi-analytiques dans le cas de taux d'intérêts positifs. Ce modèle est basé sur des spreads multiplicatives positives.

Liste des responsables :


  • DEELSTRA Griselda


Liste des bailleurs :


  • Financement de base institutionnel